Eine Variante des VWAP, die nicht auf den Handelstag begrenzt ist, sondern ab einem frei wählbaren, markanten Startpunkt wie einem Hoch, Tief oder Ereignis berechnet wird. Sie dient als dynamische Referenzlinie für den durchschnittlichen Einstiegspreis seit diesem Ereignis.
Beispiel
Ein Trader verankert den VWAP am letzten großen Tief und beobachtet, ob der Kurs oberhalb dieser Linie bleibt.