Eine Variante des VWAP, die nicht auf den Handelstag begrenzt ist, sondern ab einem frei wählbaren, markanten Startpunkt wie einem Hoch, Tief oder Ereignis berechnet wird. Sie dient als dynamische Referenzlinie für den durchschnittlichen Einstiegspreis seit diesem Ereignis. Die Wahl des Ankerpunkts ist subjektiv – je nach Anker sieht die Linie anders aus, ein sauberes Bild beweist deshalb noch keine Aussagekraft.
Beispiel
Ein Trader verankert den VWAP auf dem Tageschart von BTC am letzten großen Tief und beobachtet, ob der Kurs oberhalb dieser Linie bleibt – als Kontext, nicht als Signal.