Der theoretische Kurs, bei dem die gesamte hinterlegte Margin einer Position vollständig aufgebraucht wäre, also der Punkt eines Totalverlusts der eingesetzten Sicherheit. Er liegt meist etwas jenseits des tatsächlichen Liquidationspreises, der bereits vor Erreichen des Bankruptcy Price zur Zwangsschließung führt.
Beispiel
Der Liquidationspreis einer Position liegt bewusst vor dem theoretischen Bankruptcy Price, um einen ausreichenden Sicherheitspuffer für die Börse zu gewährleisten.