Eine der Optionsgriechen, die angibt, wie stark sich der theoretische Optionspreis bei einer Preisänderung des zugrunde liegenden Assets um eine Einheit verändert. Delta wird häufig auch als grobe Näherung für die Ausübungswahrscheinlichkeit einer Option interpretiert.
Beispiel
Eine Call-Option mit einem Delta von 0,6 steigt bei einem BTC-Anstieg um 1.000 USD theoretisch um etwa 600 USD im Wert.