Ein Indikator, der Kursdaten mathematisch so transformiert, dass sie einer Normalverteilung angenähert werden, wodurch Umkehrpunkte schärfer und mit weniger Verzögerung erkennbar werden als bei klassischen Oszillatoren. Extreme Ausschläge des Fisher Transform gelten oft als frühe Umkehrsignale.
Beispiel
Der Fisher Transform erreicht einen extremen Ausschlag nach unten und dreht anschließend scharf nach oben, noch bevor klassische Oszillatoren wie der RSI reagieren.