Eine aktive Handelsstrategie, bei der eine Optionsposition mit positivem Gamma kontinuierlich durch Delta-Hedging-Trades im zugrunde liegenden Asset abgesichert wird, um von Kursschwankungen unabhängig von der Richtung zu profitieren. Sie erfordert häufige Anpassungen und eignet sich besonders in volatilen Marktphasen.
Beispiel
Ein Trader mit einer Long-Straddle-Position handelt laufend kleine Mengen des Basiswerts, um durch Gamma Scalping von den Kursschwankungen zu profitieren.