Eine Kennzahl, die die aktuelle implizite Volatilität eines Assets im Verhältnis zu deren historischer Schwankungsbreite über einen bestimmten Zeitraum einordnet. Ein hoher IV Rank deutet auf eine im historischen Vergleich relativ teure Optionsprämie hin, ein niedriger auf eine relativ günstige.
Beispiel
Ein IV Rank von 90 zeigt, dass die aktuelle implizite Volatilität nahe ihrem historischen Jahreshoch liegt, was Optionen relativ teuer erscheinen lässt.