Ein geglätteter, meist aus mehreren Börsen und dem Spotpreis abgeleiteter Referenzpreis, der zur Berechnung von unrealisierten Gewinnen, Verlusten und Liquidationen bei Derivatepositionen verwendet wird. Er schützt vor Liquidationen durch kurzfristige Preismanipulationen auf einer einzelnen Börse.
Beispiel
Obwohl der letzte gehandelte Preis kurzzeitig stark abweicht, bleibt die Position unliquidiert, da der Mark Price deutlich stabiler bleibt.