Sammelbegriff für die verschiedenen Sensitivitätskennzahlen einer Option, darunter Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho, die jeweils messen, wie sich der Optionspreis bei Veränderung eines bestimmten Einflussfaktors verändert. Sie bilden gemeinsam das zentrale Analysewerkzeug für professionelles Optionshandeln und -risikomanagement.
Beispiel
Vor Eröffnung einer komplexen Optionsposition prüft ein Trader systematisch alle relevanten Optionsgriechen, um das vollständige Risikoprofil zu verstehen.