Eine Modellannahme, bei der die implizite Volatilität eines bestimmten, festen Strike-Preises auch bei Kursänderungen des zugrunde liegenden Assets weitgehend konstant bleibt. Sie steht im Gegensatz zum Sticky-Delta-Modell und wird zur Prognose zukünftiger impliziter Volatilität bei Kursänderungen genutzt.
Beispiel
Unter der Sticky-Strike-Annahme bleibt die implizite Volatilität eines bestimmten festen Strikes auch nach einem deutlichen Kursanstieg des Basiswerts nahezu unverändert.