Eine Optionsstrategie, die einen gekauften Straddle mit einem verkauften Strangle desselben Verfallsdatums kombiniert, um von einer erwarteten Verengung der Handelsspanne bei gleichzeitigem Volatilitätsvorteil zu profitieren. Sie zählt zu den komplexeren, primär volatilitätsorientierten Optionsstrategien.
Beispiel
In Erwartung einer sich verengenden Handelsspanne bei gleichzeitig hoher impliziter Volatilität setzt ein Trader einen Straddle Strangle Swap um.