Das Gegenstück zum Synthetic Long: eine Optionskombination aus dem Verkauf eines Calls und dem gleichzeitigen Kauf eines Puts mit identischem Strike-Preis und Verfallsdatum, die das Risiko-Ertrags-Profil einer direkten Short-Position nachbildet. Sie ermöglicht Short-Exposure, ohne das zugrunde liegende Asset tatsächlich leerzuverkaufen.
Beispiel
Ein Trader baut über den Kauf eines Puts und den gleichzeitigen Verkauf eines Calls ein synthetisches Short-Exposure auf, ohne das Asset direkt zu shorten.