Eine Optionsgriechen-Kennzahl, die angibt, wie stark sich der Optionspreis bei einer Veränderung der impliziten Volatilität um einen Prozentpunkt verändert. Optionen mit längerer Restlaufzeit besitzen typischerweise ein höheres Vega als kurzfristige Optionen.
Beispiel
Steigt die implizite Volatilität während einer Marktunsicherheit deutlich an, gewinnen Optionen mit hohem Vega überproportional an Wert.