Eine mathematische Formel zur Berechnung der optimalen Positionsgröße basierend auf Trefferquote und durchschnittlichem Gewinn-Verlust-Verhältnis einer Strategie. Sie maximiert theoretisch das langfristige Kapitalwachstum, wird in der Praxis aber meist nur teilweise angewendet.
Beispiel
Bei 60 % Trefferquote und einem Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1,5 errechnet das Kelly-Kriterium eine optimale Positionsgröße von rund 20 % des Kapitals pro Trade.