Eine statistische Methode, bei der die Reihenfolge historischer Trade-Ergebnisse zufällig neu angeordnet und tausendfach simuliert wird, um eine realistischere Bandbreite möglicher zukünftiger Drawdowns und Ergebnisse einer Strategie abzuschätzen. Sie hilft, die Robustheit einer Strategie gegenüber unglücklichen Ergebnisreihenfolgen zu prüfen.
Beispiel
Eine Monte-Carlo-Simulation der historischen Trades zeigt, dass der reale maximale Drawdown in ungünstigen Szenarien deutlich höher ausfallen könnte als im ursprünglichen Backtest beobachtet.