Ein von Ralph Vince entwickeltes Konzept zur Bestimmung des optimalen Kapitalanteils pro Trade, basierend auf der historischen Verteilung tatsächlicher Trade-Ergebnisse statt nur auf durchschnittlichen Kennzahlen wie beim Kelly-Kriterium. Optimal f gilt als mathematisch fundierter, aber in der Praxis oft aggressiver als gängige konservativere Position-Sizing-Methoden.
Beispiel
Ein quantitativer Trader berechnet anhand seiner vollständigen historischen Trade-Verteilung den Optimal-f-Wert für seine Strategie.