Eine tabellarische Übersicht, die die statistische Korrelation zwischen allen gleichzeitig offenen Positionen eines Portfolios darstellt, um versteckte Konzentrationsrisiken durch unbeabsichtigt stark korrelierte Positionen sichtbar zu machen. Sie hilft, das tatsächliche Diversifikationsniveau eines Portfolios realistischer einzuschätzen.
Beispiel
Die Positionskorrelationsmatrix offenbart, dass mehrere scheinbar unabhängige Positionen tatsächlich eine sehr hohe Korrelation zueinander aufweisen.