Die im Voraus festgelegte Gesamtmenge an Kapital oder Risiko, die ein Trader innerhalb eines bestimmten Zeitraums, etwa eines Monats, maximal zu verlieren bereit ist. Wird das Risikobudget aufgebraucht, pausiert der Trader den Handel bis zum Beginn der nächsten Periode.
Beispiel
Ein Trader legt ein monatliches Risikobudget von 10 % seines Kapitals fest und stoppt den Handel für den Rest des Monats, sobald dieses aufgebraucht ist.