Die gezielte Auswahl von Positionen mit möglichst geringer statistischer Korrelation zueinander, um das tatsächliche Gesamtrisiko eines Portfolios über die reine Anzahl der Positionen hinaus zu reduzieren. Stark korrelierte Positionen bieten trotz nomineller Diversifikation nur begrenzten Risikoausgleich.
Beispiel
Statt fünf stark korrelierte Altcoins zu halten, wählt ein Trader bewusst Assets aus unterschiedlichen, wenig korrelierten Marktsegmenten.