Eine Portfoliostrategie, bei der die Kapitalallokation nicht nach dem absoluten investierten Betrag, sondern nach dem tatsächlichen Risikobeitrag jeder Position bestimmt wird, sodass jede Position einen ähnlich großen Anteil am Gesamtrisiko des Portfolios trägt. Volatilere Assets erhalten dabei tendenziell eine kleinere Kapitalzuweisung als weniger volatile.
Beispiel
Um gleiche Risikobeiträge zu erreichen, allokiert ein Anleger nach dem Risikoparitätsprinzip einen deutlich kleineren Kapitalanteil in besonders volatile Altcoins als in Bitcoin.