Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine Handelsstrategie bei gegebener Positionsgröße, Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis das gesamte oder einen kritischen Teil des Kapitals vollständig verliert. Ein zu hoher Risk of Ruin gilt als klares Warnsignal für übermäßig aggressives Money-Management.
Beispiel
Eine Berechnung des Risk of Ruin zeigt, dass die aktuelle Positionsgröße bei ungünstigem Zufall eine erhebliche statistische Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Kontoverlusts birgt.