Die Differenz zwischen dem eigentlich vorgesehenen Stop-Loss-Kurs und dem tatsächlich erzielten Ausführungskurs, die insbesondere bei sehr schnellen Marktbewegungen oder geringer Liquidität erheblich ausfallen kann. Stop-Loss-Slippage kann dazu führen, dass der tatsächlich realisierte Verlust eines Trades deutlich über dem ursprünglich geplanten Risiko liegt.
Beispiel
Aufgrund extremer Volatilität während eines Flash Crashes wird der Stop-Loss erst deutlich unterhalb des ursprünglich vorgesehenen Kurses ausgeführt, was zu erheblicher Stop-Loss-Slippage führt.