Eine Analysemethode, bei der ein Portfolio oder eine Strategie gezielt gegen extreme, historisch beobachtete oder hypothetische Krisenszenarien getestet wird, um die potenziellen Auswirkungen auf das Kapital abzuschätzen. Stresstests ergänzen klassische statistische Risikokennzahlen um konkrete Extremszenarien.
Beispiel
Ein institutioneller Anleger führt einen Stresstest durch, um abzuschätzen, wie sich sein Portfolio unter Bedingungen ähnlich einer vergangenen schweren Marktkrise verhalten würde.