Eine Analysemethode, bei der mehrere plausible, unterschiedliche zukünftige Marktentwicklungen definiert und deren jeweilige Auswirkungen auf ein Portfolio systematisch durchgespielt werden. Sie hilft, die eigene Positionierung auf ihre Robustheit gegenüber verschiedenen möglichen Zukunftsverläufen zu prüfen.
Beispiel
Im Rahmen einer Szenarioanalyse prüft ein Anleger die Auswirkungen eines optimistischen, eines neutralen und eines pessimistischen Marktszenarios auf sein Portfolio.