Eine Methode zur Bestimmung der Positionsgröße, bei der nicht nur der Stop-Loss-Abstand, sondern zusätzlich die aktuelle Volatilität des Assets, häufig über die Average True Range, berücksichtigt wird. Dadurch werden Positionen in volatilen Assets automatisch kleiner dimensioniert als in ruhigeren Märkten.
Beispiel
Bei doppelt so hoher ATR eines Altcoins im Vergleich zu Bitcoin wählt ein Trader nach volatilitätsbasiertem Position Sizing entsprechend die halbe Positionsgröße.