Eine Backtesting-Methode, bei der eine Strategie abwechselnd auf einem Zeitabschnitt optimiert und auf dem direkt folgenden, ungesehenen Zeitabschnitt getestet wird. Sie dient dazu, die Robustheit einer Strategie realistischer einzuschätzen und Overfitting frühzeitig zu erkennen.
Beispiel
Statt die Strategie einmalig auf dem gesamten historischen Datensatz zu optimieren, testet ein Entwickler sie mittels Walk-Forward-Analyse auf mehreren aufeinanderfolgenden, ungesehenen Zeiträumen.